Syftet med denna uppsats är att med tre GARCH-modeller skatta volatiliteten för fjorton aktier med t- och normalfördelade slumptermer. Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs.Författarna har kommit fram till att GARCH-modeller behövs för att skatta volatiliteten för de aktier som ingår i arbetet då modellerna tar hänsyn till den föreliggande heteroskedasticiteten.De skillnader som uppstår mellan Monte-Carlo simuleringar och Black-Scholes modell beror främst på skillnader mellan normal- och t-fördelningen samt att volatiliteten ger större effekt i Monte-Carlo simuleringarna. Författarna kan inte uttala sig om huruvida Monte-Carlo skattningarna ger bättre resultat än den vedertagna Black-Scholes modell, däremot är Monte-Carlo mer teoretiskt korrekt..

Denna uppsats behandlar frågan om hur positivt autokorrelerade störningstermer påverkar signifikansnivån för Jarque-Beras normalitetstest för regressionsresidualer. Därvid genomförs omfattande Monte Carlo-simuleringar med olika ?-, ?-, ?-, X- och n-värden. De faktiskt observerade signifikansnivåerna från dessa simuleringar jämförs sedan med de teoretiska signifikansnivåerna från Jarque-Beras normalitetstest för observationer, för att se vilken påverkan autokorrelationen har. Även inverkan på de asymptotiskt kritiska -värdena behandlas.

Detta examensarbete undersöker avvikelser av nedslagsposition vid fällning av ostyrda vapen från JAS 39 Gripen. Här har endast de störningar från yttre påverkan på bomben då den faller mot marken undersökts. Med yttre påverkan menas icke systemrelaterade störningar, vilket i detta arbete har innefattat variationer av vindhastighet, bombmassa, temperatur, aerodynamisk motståndskoefficient, gravitation, bombens fenvinkel, balkläge och separationshastighet. De vapen som ingår i analysen är tre olika typer från MK80-serien, vilka är fritt fallande så kallade dumb bombs.Dels undersöks de enskilda primärfelen var för sig och dels undersöks den totala påverkan. Eftersom bombfällningar är ytterst resurskrävande finns inte tillräckligt många stickprov från verkliga fällningar att tillgå så för att kunna dra statistiskt korrekta slutsatser har Monte Carlo-simuleringar utförts för att utöka mängden stickprov.

Riskvärdering har under 90-talet blivit ett allt mer medvetet begrepp. Ett populärt instrument vid riskvärdering är Value at Risk då denna modell skapar ett gemensamt riskmått för olika typer av portföljer och derivat. VaR mäter den maximala värdeförändringen för en portfölj där sannolikheten och tidshorisonten är förutbestämd. I uppsatsen har en konfidensnivå på 95 procent antagits vilket medför att de verkliga förlusterna ska överstiga VaR en gång av tjugo.Icke-linjära instrument, såsom optioner, är svåra att riskvärdera då dess pris förändras oproportionerligt gentemot dess underliggande. För att beräkna VaR kan flertalet modeller appliceras och dessa har olika egenskaper.Det är därför av intresse att ta reda på om Delta-Normal metoden, Monte Carlo simulering och Historisk simulering ger samma svar vid riskvärdering av optioner.

In this master?s thesis the problem of simulating conditional Bernoulli distributed stochastic variables, given the sum, is considered. Three simulation methods are considered, namely the acceptance/rejection technique, Bondesson?s method and the Markov chain Monte Carlo method.To compare the three methods the bias and the standard deviations of the simulated variables are evaluated. The results of the simulation study shows that the Markov chain Monte Carlo method is not the best method for this type of simulation.

A reforming trend is captured showing that countries are shifting from defined benefit pension systems towards defined contribution systems. The reforms have been justified through predictions that the defined benefit systems will not manage to provide good enough pensions to members in the future. The newer defined contribution pension plans often include individual financial accounts where individuals have the possibility to choose how a part of their pension savings should be invested. Sweden was early to introduce such a system, which at the moment provides more than 800 funds to choose from. The aim of this thesis is to capture the market risk associated with these individual investments and does so by using Monte Carlo simulations for six selected pension funds.

Det här examensarbetet förklarar i olika stor utsträckning några av de vanligaste riskmåtten för marknadsrisker. Störst fokus får Value at Risk och de tre vanligaste metoderna att beräkna detta: Historisk simulation, Varians-Kovariansmetoden och Monte Carlo-simulation. Utvalda riskmått och funktioner har dessutom undersökts och förklarats för tre olika mjukvarupaket designade för att beräkna risk. Skillnader i programmen har lyfts fram, dissikerats och diskuterats..

Den första april 2010 bildades myndigheten Trafikverket som har till uppgift att ansvara för infrastrukturinvesteringar inom sjöfart, luftfart, väg och järnväg. I denna brytningstid för infrastrukturinvesteringar inom transportsektorn har vi valt att undersöka hur cb-analyser skulle kunna användas inom sjöfartsnäringen. Vi har med hjälp av CBA-teori resonerat kring hur detta skulle kunna användas inom sjöfarten i praktiken. Till hjälp har vi haft den mest använda litteraturen om CBA samt rapporter främst från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) och Sjöfartsverket.En viktig poäng med den här uppsatsen är att alla infrastrukturprojekt inom transportsektorn ska utredas likvärdigt. Om inte trafikslagen bedöms på liknande grunder riskerar de lönsammaste investeringsprojekten att felaktigt bortprioriteras.

Energimyndigheten har drivit ett projekt kallat ?Förbättrad energistatistik i bebyggelsen? för att få mer kunskap om energianvändningen i byggnader.  Denna rapport fokuserar på ?Mätning av hushållsel på apparatnivå? som var ett delprojekt.Diverse regressionsmodeller används i denna rapport för att undersöka sambandet mellan elanvändningen och de olika förklarande variablerna, som exempelvis hushållens bakgrundsvariabler, hushållstyp och geografiska läge, elförbrukningen av olika elapparater samt antalet elapparater.Datamaterialet innefattar 389 hushåll där de flesta är spridda runt om i Mälardalen. Ett fåtal mätningar gjordes på hushåll i Kiruna och Malmö.Slutsatsen vi kan dra från denna uppsats är att hushållens bakgrund, hustyp, geografiska läge och antal elapparater samt dessa apparaters typ har relevans för elförbrukningen i ett hushåll..

With today´s power uprates in BWR reactors the bundle lift force has become aproblem. The lift force is calculated using a best estimate approach and the resultfrom the calculation should pass the existing lift force margin. Lift force margin isdefined so that the lift force may not exceed 80 % of the fuel weight. The margin issupposed to cover all the uncertainties that exist in the lift force calculations.However, no uncertainty analysis has been conducted to quantify the uncertainties.In this report the uncertainties in the lift force model have been quantified. Each inputparameter to the lift force model which has been assumed to have an uncertainty isassigned a probability distribution.

Inom nuklearmedicinsk diagnostik används radioaktiva läkemedel för att utvärdera olika organs metabolism och fysiologiska beteende. Genom att använda en scintillationskamera kan strålningen som erhålls när det administrerade läkemedlet sönderfaller i kroppen detekteras och en funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls. En tredimensionell bildvolym kan erhållas om gammakameran får rotera runt patienten vilket kallas SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Bildernas kvalitet är av stor betydelse för att kunna göra en noggrann bedömning av olika patologiska tillstånd. Kvaliteten begränsas av en mängd faktorer och en av dem är Comptonspridda fotoner.I denna studie optimerades bildkvaliteten för SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan för ett Infinia Hawkeye 4 (GE Healthcare, Wisconsin, USA) SPECT-system vid Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Three methods of sensitivity and unceartainty analysis have been applied to the operative stormwater- and recipient model StormTac. The study area is the watershed of lake Flaten in the municipality Salem. StormTac?s submodels for stormwater, pollutant transport and the recipient are cosidired. In the sensitivity assessment, the model parametres and inputs were varied one at a time by a constant percentage according to the ?one at a time? (OAAT) method and the response of the outputs were calculated.

För bestämning av slänters stabilitet tillämpas traditionellt klassisk analys där säkerhetsfaktorn F beräknas. Underskattning av jordmaterials hållfasthetsparametrar gör att denna beräkningsmodell kan leda till resultat på den så kallade säkra sidan, det vill säga att det eftersträvas en säkerhetsmarginal mot brott. Detta kan i sin tur exempelvis leda till att eventuella förstärkningsåtgärder blir onödigt kostsamma. Ett alternativ till det klassiska förfarandet är probabilistisk eller sannolikhetsbaserad analys där istället sannolikheten för brott beräknas. Detta avser sannolikheten att säkerhetsfaktorn är lägre än ett visst kritiskt värde.

A Monte Carlo simulation of the ELECTRA reactor using (U,Zr)N fuel and a liquid lithium coolant is performed using the Serpent simulation code. The results show a reactor with a total reactivity coefficient of the coolant, fuel and material expansion that is strongly negative. These properties make the ELECTRA reactor a good candidate for a safe space reactor that could be used for propulsion of manned and unmanned space vehicles to Mars and other parts of our solar system..

Denna uppsats behandlar frågan om normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstests användbarhet i att testa nollhypotesen om samtidig normalitet och likhet i varians. Kombinationstesten utgörs här av summan av ett ?2-fördelat normalitetstest och ett ?2-fördelat heteroskedasticitetstest.Undersökningen handlar dels om testens styrkenivåer under olika former av avvikelser från nollhypotesen, varvid intresset särskilt är inriktat på hur kombinationstesten klarar sig. Men även frågan om normalitets- och heteroskedasticitetstestens förmåga att hålla sina signifikansnivåer under nollhypoteserna om normalitet respektive lika varians när störningstermerna har olika varians respektive ej är normalfördelade tas upp. Undersökningen genomförs med hjälp av omfattande Monte Carlo-simuleringar.Resultaten pekar på att kombinationstesten klarar sig väl i förhållande till normalitets- respektive heteroskedasticitetstesten när det gäller styrkenivåer, förutom då störningstermerna är symmetriska, platykurtiska och med lika varians.